Matlab'da grup ve eşitsizlik kısıtları arasındaki fark nedir?

Üzgünüm, bu aptalca görünüyorsa. Bir grup ve eşitsizlik kısıtı arasındaki farkın Matlab'da ne olduğunu merak ediyordum. Anlayabildiğim kadarıyla aynı:

Matlab'dan ( http://uk.mathworks.com/help/finance/setgroups.html )

Portföy Nesnesi için Grup Kısıtlamaları Ayarla Beş varlığa sahip bir portföyünüz olduğunu ve ilk üç öğenin portföyünüzün en fazla% 30'unu oluşturmasını istediğinizi varsayalım. Bir Portföy nesnesi p verildiğinde, grup kısıtlamalarını aşağıdakilerle ayarlayın.

G = [gerçek doğru gerçek yanlış yanlış]; p = Portföy; p = setGroups (p, G, [], 0.3);

dispersiyon (p.NumAssets); dispersiyon (p.GroupMatrix); dispersiyon (p.UpperGroup);

 5

 1     1     1     0     0

0.3000

Ayrıca Matlab'dan ( http://uk.mathworks.com/help/finance/setinequality.html )

Portföy Nesnesi için Doğrusal Eşitsizlik Kısıtlamaları Ayarlama Beş varlığa sahip bir portföyünüz olduğunu ve ilk üç varlığın portföyünüzün% 50'sinden fazla olmamasını sağlamak istediğinizi varsayalım. Bir Portföy nesnesi p verildiğinde, doğrusal eşitsizlik kısıtlarını aşağıdakilerle birlikte ayarlayın.

A = [1 1 0 0 0]; b = 0.5; p = Portföy; p = setIquality (p, A, b);

dispersiyon (p.NumAssets); dispersiyon (p.AInequality); dispersiyon (p.bInequality);

 5

 1     1     1     0     0

0.5000

Burada bir şeyi yanlış anladım mı?

1

1 cevap

Bu, Matematiksel Optimizasyonda ince bir noktadır. Buradaki nokta şudur: "grup sınırlaması" nda, kısıtlamadaki katsayılar hepsi (1) 'e eşittir (dolaylı olarak). Doğrusal bir eşitsizlik kısıtlamasında katsayılar, her ne kadar verilen belirli örnekte bire eşit olsalar da (genellikle Onları A) değişkenine atayarak istediğiniz herhangi bir şeye ayarlayabilirsiniz.

Dahili grup kısıtlamaları özel olarak ele alınır, bu da uygulamayı daha verimli hale getirir (program, katsayıları bir şey için saklamak zorunda değildir), özellikle de çok sayıda varsa. Genel doğrusal kısıtlamalar, LP veya QP'de herhangi bir doğrusal eşitsizlik olduğu için ele alınır. Maksimum program verimliliği konusunda endişe duymuyorsanız, bu sizin için önemli değildir ve genel tip kısıtlamalarını her zaman kullanabilirsiniz.

Grup Kısıtlamaları ile ilgilenmek için dahili olarak kullanılan özel hızlı programlama teknikleri, GUB (Genelleştirilmiş Upper Bound) ve VUB (Değişken Üst Sınır) olarak adlandırılır. Kılavuzdan görebileceğiniz gibi Grup Kısıtlamaları 2011 yılında MATLAB'a eklenen yeni bir özelliktir.

1
katma