Delta-gama korunmasında farklı vade seçeneklerinin etkisi

Seçenekler ile riskten korunma hakkında okudum ve anladığımı düşünüyorum. Ancak nasıl başa çıkılacağından emin olamadığım bir dava var.

Delta-gama korunma- (hesaplama) tekniğinde herhangi bir istisna var mı? - Diyelim: gerekli stok-ve opsiyon-miktarını almak için bir denklem kümesini çözün.

Şimdiye kadar gördüğüm tüm örnekler aynı vade sahip seçenekleri kullanıyordu. Farklı vade tarihlerine sahip seçenekleri kullanmayı düşünürsem prosedür değişecek mi?

1
Bir Black Scholes dünyasında, farklı vade ve grevlere ilişkin seçenekler (bazı çağrılar, bazı kotarlar) portföyünün hala aynı delta ve gamalar üzerinden toplanarak hesaplanabilen bir delta ve bir gama vardır. Yani hala tek seçenek durumuyla aynı düzene sahipsin. HTH.
katma yazar frerechanel, kaynak

1 cevap

Bir Black-Scholes dünyasında, farklı vade ve grevlere ilişkin seçenekler portföyünde (bazı çağrılar, bazı kotarlar), aynı deltalar ve gammalar üzerinden toplanarak hesaplanabilecek bir delta ve bir gama vardır. Yani hala tek seçenek durumuyla aynı düzene sahipsin.

1
katma