T marjları ile Gaussian Copula

Verilerime bir kar marjı olan bir Gaussian Copula uydurmaya çalışıyorum (iki hisse senedinin logları). Şimdiden normal marjlarla bir Gaussian Copula için çalıştı:

normcopula_dist = mvdc (copula = normalCopula (normrho, dim = 2), kenar boşlukları = c ("norm", "norm"),                     paramMargins = liste (liste (ortalama = db_mu, sd = db_sd),                                       liste (ortalama = cb_mu, sd = cb_sd)))

Sorum şu: Verilerimi t marjları ile nasıl simüle edebilirim? Burada sadece df için bir parametre ayarlayabilirim, ama kopulağımla eşleşen ortalama ve standart sapmayla birlikte bir t dağılımına ihtiyacım var. Burada herhangi bir yardım var mı? Benim fikrim, çok değişkenli normal sözde gözlemler oluşturmak ve daha sonra bunları t dağılımına dönüştürmek ve tahmin için onların df'lerini kullanmaktı, ama eğer işe yararsa, emin değilim.

2

Cevap yok

0