Yanılıyorsam beni düzeltin ama bir forex opsiyonunu fiyatlandırmaya çalıştığınız için, Garman ve Kohlhagen'in genişletilmiş Black-Scholes modelini kullanmak daha uygun olmaz mıydı çünkü her biri ile ilişkili iki faiz oranının varlığından daha iyi anlaşıyor. sırasıyla para birimi?
"Also, LIBOR rates were considered a useful measure of the risk free rate (the rate taken closest to option expiration) due to its proximity to the overnight indexed swap (OIS) rates. Since 2007 however (and as a result of the financial crisis), the LIBOR-OIS spread has spiked and become unstable . John Hull has a very popular paper on this topic."
http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/DownloadablePublications/LIBORvsOIS.pdf
John Hull şunları söyledi: “Türev türevlerinin çoğu, teminatlandırılmış türev ürünlere değer verirken LIBOR yerine gecelik endeksli swap (OIS) oranlarına dayalı faiz oranlarını kullanmaktadır. Teminat dışı işlemler için, çoğu satıcı değerleme için LIBOR oranlarını kullanmaya devam etmektedir.”
Most of this information was taken from a thread with the link below:
Risk Free Rate vs LIBOR